Trước thực trạng rủi ro trong hệ thống NHTM đang có xu hướng gia tăng, với sự tư vấn của GIZ (đại diện Bộ Hợp tác - Phát triển kinh tế của Chính phủ Đức), Cơ quan thanh tra giám sát NH thuộc NHNN dự kiến thời gian tới sẽ ban hành Thông tư quy định về yêu cầu đối với hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động NH. Đón đầu xu thế này đã có NHTM rục rịch đổ vốn đầu tư cho công tác quản trị rủi ro.
Thời gian gần đây, tình hình rủi ro trong hoạt động của các NH có xu hướng tăng mà nguyên nhân chính do tăng trưởng tín dụng nhanh nhưng kiểm soát lỏng lẻo.
Đa số NH nội địa đã có mức tăng trưởng tín dụng vượt quá 50% trong vòng 3 năm qua, trong khi các hệ thống quản lý rủi ro tín dụng và quy trình tín dụng yếu kém chưa được tinh giản. Mức độ kiểm soát hoạt động để phòng tránh gian lận cũng rất thấp.
 |
MaritimeBank là NH trong nước đầu tiên sẵn sàng tuân thủ |
Đặc biệt, tại không ít NH thanh khoản rất thấp, phần lớn tiền gửi đều ở kỳ hạn ngắn. Ngoài ra, vấn đề giám sát NH tại Việt Nam chưa chặt chẽ, không có Ủy ban Basel, khiến việc tuân thủ pháp luật kém, tính minh bạch thấp, cơ quan tín dụng ở giai đoạn mới hình thành với nguồn thông tin hạn chế, quản lý doanh nghiệp ở giai đoạn đầu phát triển…
Trước thực trạng đó, dự kiến thời gian tới NHNN sẽ ban hành thông tư quy định về yêu cầu đối với hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động NH. Thông tư nhằm nâng cao khả năng dự báo rủi ro, bắt kịp với chuẩn mực quốc tế. Ở nước ta, MaritimeBank là NH đầu tiên cho biết sẵn sàng tuân thủ thông tư của NHNN về quản lý rủi ro khi có hiệu lực.
Cuối tuần qua sau 6 tháng xây dựng và thực hiện thành công, Maritime Bank đã báo cáo với NHNN về kết quả triển khai Dự án yêu cầu tối thiểu quản lý rủi ro (MR Rish) và áp dụng quản trị rủi ro trên phần mềm Kondor+.
Dự án MR Risk của Maritime Bank bao quát những nội dung của quản lý rủi ro như: khung, chiến lược, quy trình/chính sách và báo cáo rủi ro. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường cấu trúc quản trị NH bao gồm trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao, cấu trúc các ủy ban liên quan về quản lý rủi ro.
Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến lương thưởng, quản lý hoạt động thuê ngoài… cũng là các đối tượng đã được xem xét, đánh giá trong dự án. MR Risk cũng đánh giá và nâng cao chất lượng của hệ thống báo cáo rủi ro cho các loại rủi ro theo tần suất ngày, tháng, quý và năm.
Với dự án yêu cầu tối thiểu về quản lý rủi ro, các hoạt động quản lý rủi ro tại Maritime Bank được hệ thống Kondor+ hỗ trợ để thiết lập và giám sát các hạn mức khác nhau. Kondor+ đã được triển khai từ các đơn vị kinh doanh tại Hội sở chính đến các khối hỗ trợ và đem lại nhiều tiện ích trên phương diện quản lý rủi ro.
Phần mềm này giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động phát sinh từ công việc thủ công bằng việc tự động kiểm soát các hạn mức, quản lý trạng thái online, tính toán lãi lỗ tạm tính, quản lý dòng tiền…
Ông Oliver Schwarzhaupt, Giám đốc Khối quản lý rủi ro Maritime Bank, cho biết: “Bên cạnh việc đảm bảo các yêu cầu tối thiểu được nêu trong dự thảo của NHNN vốn tập trung vào các yêu cầu về quản lý rủi ro tín dụng và thị trường, Maritime Bank đã chủ động xây dựng các chính sách, quy trình và công cụ cho hai loại rủi ro là rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động”.
Quản lý rủi ro trong hoạt động là phần cốt lõi phản ánh hiệu quả hoạt động, thước đo chính xác nhất cho sự phát triển của mỗi NH trong tương lai. Một NH quản lý rủi ro tốt nghĩa là NH đó ít bị ảnh hưởng bởi những tác động do rủi ro không lường trước.
Điều này còn có nghĩa NH quản lý nguồn vốn đảm bảo chi trả được phần lớn những tổn thất đó, nhằm đi theo đúng quỹ đạo các nhà lãnh đạo kỳ vọng.
Ông Hoàng Đình Thắng, Phó Chánh Thanh tra, giám sát NH thuộc NHNN, cho biết: “Từ khi dự thảo Thông tư quy định về yêu cầu đối với hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động NH được đưa ra, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi của các NH, trong đó nhiều NH tỏ ra lo lắng, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện.
Vì thế, trước những kết quả Maritime Bank đã làm được, tôi tin hệ thống quản lý rủi ro của Maritime Bank sẽ ngày càng hoàn thiện, ngăn ngừa được tối đa những rủi ro rủi ro không lường trước được để ngày càng phát triển”.
