Ngân hàng: Chạy đua với Basel II

Tuy nhiên, những thông tin công bố từ đầu năm đến nay cho thấy, quyết tâm tăng vốn để áp dụng Basel II của nhiều NH trong năm nay rất lớn vì điều kiện thị trường đang tích cực hơn. 

Áp lực suy giảm hệ số CAR

Theo thống kê của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, đến cuối năm 2017, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống ước đạt 11,1% (năm 2016 là 11,6%). Tỷ lệ vốn cấp 1/tổng tài sản có rủi ro điều chỉnh là 8%. Tuy nhiên, hiện toàn hệ thống có 9/118 TCTD âm vốn tự có. Nếu loại trừ các TCTD bị âm vốn tự có, hệ số CAR của toàn hệ thống đạt 12,3%, trong đó CAR của các NHTMCP ở mức 11,47% và của các NHTM có vốn nhà nước 9,52%.

Trong một báo cáo gần đây, OCB cho biết hệ số CAR của hệ thống các TCTD giảm liên tục. Theo đó, cuối năm 2016 hệ số CAR tính theo Thông tư 36 của toàn hệ thống NH 12,84%, và đến cuối 2017 giảm tiếp còn 11,1%. Việc tính hệ số CAR của Việt Nam hiện tại khác so với Basel II.

Vì thế, nếu áp theo chuẩn mới với 3 trụ cột được thực hiện đầy đủ theo Basel II, tỷ lệ CAR sẽ giảm khoảng 15-20%, nghĩa là mức 11,1% của các NH sẽ chỉ còn khoảng 9,4%. Để đáp ứng được Basel II, các NH phải chuẩn bị tạo ra một tấm đệm dày để chống lại những cú sốc về tài chính, vừa bảo vệ hoạt động kinh doanh của mình, vừa bảo vệ người gửi tiền và nhà đầu tư. 

Báo cáo của HĐQT MB trong tài liệu họp ĐHCĐ, nhận định ngành NH năm 2018 có nhiều triển vọng với chất lượng tài sản và nguồn vốn ngày càng cải thiện, vận động cùng chiều với triển vọng tích cực của kinh tế vĩ mô. Chính sách tiền tệ thực thi nới lỏng linh hoạt nhằm đảm bảo thanh khoản hệ thống, hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng, nguồn cung ngoại tệ được dự báo sẽ gia tăng trong năm 2018 hỗ trợ cho các mốc tỷ giá duy trì ổn định.

Song các NH cũng đứng trước một số thách thức lớn, trong đó có áp lực tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR theo cách tính mới tại Thông tư 41/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM.

Ráo riết tăng vốn

Trước áp lực cải thiện hệ số CAR, đầu năm nay lãnh đạo các NHTM thuộc nhóm Big 4 nhấn mạnh đến sự cấp thiết phải tăng vốn. Theo đó, để đảm bảo CAR theo tiêu chuẩn Basel II, nhu cầu tăng vốn tự có của các NHTM nhà nước rất lớn, dự kiến gấp 1,8-2 lần so với thời điểm hiện tại. Còn với mức vốn hiện tại, khi áp dụng các quy định khắt khe của Basel II, CAR của các NH này có thể xuống dưới mức 8%.

Do đó, các NH cần có lộ trình cụ thể và tính toán phù hợp việc bổ sung vốn để đáp ứng được yêu cầu vào năm 2020. Hiện chỉ mới có phương án tăng vốn của Vietcombank được Thủ tướng chấp thuận. Tuy nhiên, trong Quyết định 1058/2017, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành cân đối, bố trí nguồn để tăng vốn điều lệ cho các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến năm 2020; lựa chọn cổ đông chiến lược, đảm bảo có ít nhất 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có uy tín trên thị trường, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị tốt.

Tại các NHTMCP, mục tiêu tăng vốn cũng tiếp tục là một trong những nội dung quan trọng được trình trong mùa ĐHCĐ năm nay. Với vốn điều lệ đến cuối năm 2017 là 18.155 tỷ đồng, MB dự kiến trình cổ đông phương tăng vốn thêm 3.449 tỷ đồng trong năm nay, đưa tổng vốn điều lệ của NH lên mức 21.604 tỷ đồng, thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5% và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14%.

Còn LienVietPostBank cho biết vốn điều lệ của NH này đã đạt gần 7.500 tỷ đồng. Dự kiến trong năm nay NH phát hành thêm gần 287 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên để tăng vốn điều lệ lên 10.368 tỷ đồng.

Tại Techcombank, tổng số tiền lợi nhuận còn lại có thể phân phối của NH đến hết năm 2017 lên tới 9.345 tỷ đồng, số tiền này được sử dụng để tăng vốn tự có, vốn cổ phần, vốn chủ sở hữu. VPBank cũng đã thông qua cổ đông kế hoạch tăng vốn đến 12.000 tỷ đồng trong năm 2018, từ hơn 15.706 tỷ đồng lên hơn 27.799 tỷ đồng, thông qua 5 đợt với các hình thức như phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Điều kiện thuận lợi hơn

Sự gấp rút của các NH là điều dễ hiểu vì thời hạn áp dụng chuẩn Basel II đang ngày càng rút ngắn. Điều đáng mừng là năm nay việc tăng vốn của các TCTD sẽ diễn ra thuận lợi hơn do lợi nhuận 2017 khả quan, kinh tế vĩ mô ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện và kỳ vọng vào xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42 của Quốc hội.

TS. Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế cho rằng nhiều NH dù không nằm trong diện phải áp dụng Basel II theo thí điểm của NHNN, cũng đang nắm lấy thời cơ để tăng vốn đáp ứng các tiêu chí mới. Như VPBank chưa được yêu cầu phải đáp ứng theo Basel II nhưng theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, NH đề ra kế hoạch tăng vốn mạnh trong năm nay để đáp ứng Basel II và đưa mức dự trữ cao hơn bình thường vì không phải lúc nào cũng có thể tăng vốn được. 

Trong khi đó, theo chia sẻ của ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, hiện NHNN đã ban hành Thông tư 19 sửa đổi Thông tư 36, có nhiều ý kiến cho rằng tuân thủ quy định này là khó khăn. Nhưng đối với OCB đã đạt được Basel II phải tuân thủ cao hơn tỷ lệ an toàn vốn của Thông tư 36.

Trong Thông tư 19 cho phép các NHTM lấy vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tối đa không quá 45%, nhưng hiện nay OCB áp dụng tiêu chuẩn này tối đa không vượt quá 30%.

Hiện OCB đã triển khai kế hoạch vốn đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn vốn, như cấu trúc lại danh mục tài sản tối ưu nhằm định hướng kinh doanh vào các lĩnh vực, tài sản có hệ số rủi ro thấp, thực hiện phân bổ vốn hiệu quả, đưa ra các chính sách lãi suất cho vay dựa trên rủi ro của khách hàng nhằm đảm bảo lợi nhuận của khách hàng đem về đủ bù đắp cho mức vốn được phân bổ tương ứng, phát triển sản phẩm theo gói nhằm đa dạng hóa dịch vụ, tăng thu từ phí dịch vụ và bù đắp rủi ro của khách hàng mà vẫn cạnh tranh được với thị trường.